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Construindo Sistemas Automatizados de Negociação: Com uma Introdução à Visual C. NET 2005 (Tecnologia do Mercado Financeiro) Nos próximos anos, as indústrias proprietárias de negociação e fundos de hedge migrarão amplamente para sistemas automatizados de seleção e execução de transações. De fato, isso já está acontecendo. Embora vários livros de finanças forneçam código C para derivar preços e executar cálculos numéricos, nenhum aborda o tópico de uma perspectiva de design do sistema. Este livro será dividido em duas técnicas de programação de seções e tecnologia ATS (automated trading system) e ensinará o desenvolvimento e o projeto do sistema financeiro desde o início usando o Microsoft Visual C. NET 2005. O MS Visual C. NET 2005 foi escolhido como a linguagem de implementação principalmente porque a maioria das empresas de trading e grandes bancos desenvolveram e continuam a desenvolver seus algoritmos proprietários em ISO C e Visual C. NET fornece a maior flexibilidade para incorporar esses algoritmos legados em sistemas operacionais. Além disso, o. NET Framework e o ambiente de desenvolvimento fornecem as melhores bibliotecas e ferramentas para o rápido desenvolvimento de sistemas de negociação. A primeira seção do livro explica detalhadamente o Visual C. NET 2005 e concentra-se no conhecimento de programação necessário para o desenvolvimento automatizado de sistemas de negociação, incluindo design orientado a objetos, delegados e eventos, enumerações, geração de números aleatórios, objetos temporizadores e de temporização e gerenciamento de dados. com coleções STL. NET e. NET. Além disso, como a maioria dos códigos legados e de modelagem nos mercados financeiros é feita na ISO C, este livro examina detalhadamente vários tópicos avançados relacionados ao gerenciamento e interoperabilidade de memória gerenciada / não gerenciada / COM. Além disso, este livro fornece dezenas de exemplos que ilustram o uso da conectividade de banco de dados com o ADO. NET e um tratamento extensivo de SQL e FIX e XML / FIXML. Tópicos avançados de programação, como encadeamento, soquetes, bem como o uso do C. NET para conectar ao Excel, também são discutidos detalhadamente e apoiados por exemplos. A segunda seção do livro explica as preocupações tecnológicas e conceitos de design para sistemas de negociação automatizados. Especificamente, os capítulos são dedicados ao manuseio de feeds de dados em tempo real, gerenciamento de pedidos no livro de pedidos de câmbio, seleção de posições e gerenciamento de riscos. Um. dll está incluído no livro que irá emular a conexão com uma API da indústria amplamente utilizada (Trading Technologies, Inc. XTAPI) e fornecerá maneiras de testar algoritmos de gerenciamento de posição e ordem. Padrões de projeto são apresentados para sistemas de tomada de mercado baseados em análise técnica, bem como para sistemas de mercado usando spreads inter-mercado. Como todos os capítulos giram em torno de programação de computadores para engenharia financeira e desenvolvimento de sistemas de negociação, este livro educará traders, engenheiros financeiros, analistas quantitativos, estudantes de finanças quantitativas e até mesmo programadores experientes em questões tecnológicas que giram em torno do desenvolvimento de aplicativos financeiros em um Microsoft. ambiente e construção e implementação de sistemas e ferramentas de negociação em tempo real. Ensina o design e o desenvolvimento do sistema financeiro desde o início usando o Microsoft Visual C. NET 2005. Fornece dúzias de exemplos que ilustram as abordagens de programação no livro Os capítulos são suportados por capturas de tela, equações, planilhas de exemplo do Excel e código de programação Pesquisa Book Reviews. Building Automated Sistemas de Negociação Inscreva-se para salvar sua biblioteca Nos próximos anos, as indústrias proprietárias de trading e hedge funds migrarão em grande parte para sistemas automatizados de seleção e execução de transações. De fato, isso já está acontecendo. Embora vários livros de finanças forneçam código C para derivar preços e executar cálculos numéricos, nenhum aborda o tópico de uma perspectiva de design do sistema. Este livro será dividido em duas seções: técnicas de programação, tecnologia ATS (automated trading system) e ensino de projeto e desenvolvimento de sistemas financeiros desde o início usando o Microsoft Visual C. NET 2005. O MS Visual C. NET 2005 foi escolhido como a linguagem de implementação porque a maioria das empresas comerciais e grandes bancos desenvolveram e continuam a desenvolver seus algoritmos proprietários em ISO C e Visual C. NET oferece a maior flexibilidade para incorporar esses algoritmos legados em sistemas operacionais. Além disso, o. NET Framework e o ambiente de desenvolvimento fornecem as melhores bibliotecas e ferramentas para o rápido desenvolvimento de sistemas de negociação. A primeira seção do livro explica detalhadamente o Visual C. NET 2005 e concentra-se no conhecimento de programação necessário para o desenvolvimento automatizado de sistemas de negociação, incluindo design orientado a objetos, delegados e eventos, enumerações, geração de números aleatórios, objetos temporizadores e de temporização e gerenciamento de dados. com coleções STL. NET e. NET. Além disso, como a maioria dos códigos legados e de modelagem nos mercados financeiros é feita na ISO C, este livro examina detalhadamente vários tópicos avançados relacionados ao gerenciamento e interoperabilidade de memória gerenciada / não gerenciada / COM. Além disso, este livro fornece dezenas de exemplos que ilustram o uso da conectividade de banco de dados com o ADO. NET e um tratamento extensivo de SQL e FIX e XML / FIXML. Tópicos avançados de programação, como encadeamento, soquetes, bem como o uso do C. NET para conectar ao Excel, também são discutidos detalhadamente e apoiados por exemplos. A segunda seção do livro explica as preocupações tecnológicas e conceitos de design para sistemas de negociação automatizados. Especificamente, os capítulos são dedicados ao manuseio de feeds de dados em tempo real, gerenciamento de pedidos no livro de pedidos de câmbio, seleção de posições e gerenciamento de riscos. Um arquivo. dll está incluído no livro que irá emular a conexão com uma API da indústria amplamente utilizada (Trading Technologies, Inc. 8482s XTAPI) e fornecerá maneiras de testar algoritmos de gerenciamento de posição e ordem. Padrões de projeto são apresentados para sistemas de tomada de mercado baseados em análise técnica, bem como para sistemas de mercado usando spreads inter-mercado. Como todos os capítulos giram em torno de programação de computadores para engenharia financeira e desenvolvimento de sistemas de negociação, este livro educará traders, engenheiros financeiros, analistas quantitativos, estudantes de finanças quantitativas e até mesmo programadores experientes em questões tecnológicas que giram em torno do desenvolvimento de aplicativos financeiros em um Microsoft. ambiente e construção e implementação de sistemas e ferramentas de negociação em tempo real. Ensina o design e o desenvolvimento do sistema financeiro desde o início usando o Microsoft Visual C. NET 2005. Fornece dúzias de exemplos que ilustram as abordagens de programação no livro Os capítulos são suportados por capturas de tela, equações, planilhas de exemplo do Excel e código de programação. Publication Details Publisher: Elsevier Science Imprint: Imprensa Acadêmica Data de Publicação: 2007 Série: Financial Market Technology Disponível em: Cingapura Copie e cole o código em seu site. 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